宏观上把握sklearn,看这个还不错

本文详细介绍了使用sklearn库进行机器学习的一般流程,包括数据获取、预处理、模型选择、超参数调整及模型评估等关键步骤。通过实例演示了如何使用K折交叉验证方法寻找最优超参数。

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感谢这位博主的总结,说的还是挺清楚的,尤其sklearn体系结构部分。

https://blog.youkuaiyun.com/u014248127/article/category/7189276

做一些总结和补充,利用sklearn库选择合适的模型和算法进行机器学习的一般流程是这样的:

1、拿到数据。

2、进行学习。

3、预测数据。

其中:

一、拿到数据

1、数据可以来自sklearn自带的一些供学习使用的数据集,还可以来自现实中获取的数据集,也可以来自利用sklearn构造的数据。

2、拿数据进行学习之前可以将数据进行预处理,可以提高学习的效率。

二、学习过程

每个机器学习的模型或者方法,会有一些在学习之前就要设置好的参数,它们称之为“超参”,它们的值跟模型最终学习结果的好坏是直接相关的,因此在学习过程中要进行调参的工作。

找到合适的超参是通过超参取某个值时评估模型的学习效果来实现的。评估的方法有很多,K折验证方法还不错,示例如下:

(这个评估的方法相当于是在拿到的训练集中使用k折验证法,即再分出训练集的部分和验证集的部分) 

 

​
from sklearn import datasets
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from matplotlib import pyplot as plt
#1、拿到数据.
thedata=datasets.load_iris()
x=thedata.data
y=thedata.target

#2、进行学习.
x_train,x_test,y_train,y_test=train_test_split(x,y,train_size=0.7)  #留出法分割训练集和测试集。
# 初始化超参和最佳评分
best_pram=1
best_score=0
#利用K折验证法,找出超参取值为1-35,最好的模型超参。
for pram in range(1,36):
    clf=KNeighborsClassifier(n_neighbors=pram)
    scores=cross_val_score(clf,x_train,y_train,cv=10,scoring='accuracy')
    if pram==1:
        best_score=scores.mean()  #将每次验证所得的分数取平均值作为对应超参下模型评估所得分数。
    else:
        if scores.mean()>best_score:
            best_score=scores.mean()
            best_pram=pram

​

三、模型的使用

构建的机器学习模型还不错,可以保存起来,下次直接拿出来用。方法见上面链接里,博主有叙述。

### 利用人工智能在资本市场中进行风险预警和化解策略的研究 #### 研究背景与意义 资本市场的波动性和不确定性使得投资者面临各种潜在的风险。为了有效识别这些风险并及时采取应对措施,利用先进的人工智能技术成为一种重要的手段。通过构建智能化的风险监测体系,能够帮助金融机构更好地理解市场动态,预测未来趋势,并制定合理的投资决策。 #### 数据收集与预处理 数据源的选择对于模型的有效性至关重要。通常情况下会考虑以下几个方面: - **宏观经济指标**:GDP增长率、通货膨胀率等宏观层面的数据有助于把握整体经济环境的变化情况; - **金融市场行情**:股票价格指数、债券收益率曲线等反映当前金融资产价值的信息; - **新闻舆情信息**:来自财经媒体网站的文章报道以及社交媒体上的公众情绪表达也会影响股市走势; 针对不同类型的数据集,需经过清洗、去噪等一系列操作来提升质量,确保后续建模过程中的准确性[^1]。 #### 特征工程与选择 特征提取是指从原始输入变量中挖掘出具有代表性的属性组合,以便于机器学习算法捕捉到有用模式。在这个过程中可以运用自然语言处理(NLP)方法解析文本内容,从中抽取出关键词汇作为新的维度加入训练样本之中;也可以借助统计学原理计算历史收益的标准差或者其他描述分布特性的参数值充当额外的解释因子。最终目的是筛选出那些最能体现目标函数变化规律的关键要素用于下一步工作。 #### 模型搭建与评估 常用的AI框架包括但不限于支持向量机(SVM),随机森林(Random Forests), XGBoost, LightGBM 和深度神经网络(DNN)[^3]。每种架构都有各自的特点,在实际应用场景下可根据具体需求灵活选用。例如当面对高维稀疏矩阵时DNN可能表现更好;而对于结构化表格类资料则RF或许更加适用。另外还需注意交叉验证(Cross Validation)环节的重要性——它可以帮助检验所选模型是否具备良好的泛化能力而不至于过拟合特定时间段内的观测记录。 #### 应对策略建议 一旦发现异常信号触发警报机制,则应立即启动相应的应急预案。这其中包括但不限于调整仓位比例以降低暴露程度;寻找合适的套期保值工具锁定成本端支出水平;甚至提前撤资避险等待更好的入场时机到来等等。值得注意的是任何一项举措都应当遵循既定的投资原则并且充分考虑到流动性约束等因素的影响范围之内做出最优抉择。 ```python import pandas as pd from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.preprocessing import StandardScaler from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier from sklearn.metrics import accuracy_score # 假设已经完成了前期准备工作,得到了一个名为df的DataFrame对象 X = df.drop('target', axis=1).values # 自变量集合 y = df['target'].values # 因变量序列 # 将整个数据集划分为训练子集和测试子集两部分 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y) scaler = StandardScaler().fit(X_train) scaled_X_train = scaler.transform(X_train) scaled_X_test = scaler.transform(X_test) clf = RandomForestClassifier(n_estimators=100) model = clf.fit(scaled_X_train, y_train) predictions = model.predict(scaled_X_test) print(f'Accuracy Score: {accuracy_score(y_test, predictions)}') ```
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