【点宽专栏】股票、期货量化投资策略系列——基于AT量能-MATLAB

最新推荐文章于 2024-02-26 07:00:00 发布
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本文介绍了基于AT量能的股票、期货量化投资策略，采用网格资金管理方法，通过MATLAB进行实现。策略核心是在价格突破高点时入场，设定10%止损和11%止盈。当单笔交易盈利超过11%时，上调止盈止损并启用更多资金。策略仅考虑多头交易，展示了其潜在收益。

网格资金管理（突破进场）

策略原理

将资金分为N份，采取突破高点的形式入场，止损为10%，止盈为11%

如果该份资金获利超过11%，则上移止盈止损线，且启动下一份资金抛点入场。

仅多头入场
策略收益
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图片 网格资金管理（突破进场） 策略原理 将资金分为N份，采取突破高点的形式入场，止损为10%，止盈为11% 如果该份资金获利超过11%，则上移止盈止损线，且启动下一份资金抛点入场。 仅多头入场 策略收益 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 策略代码 图片 图片 Retrace 入场 突破唐奇案上轨，且加速度由负转正，做多。 突破唐奇案下轨，且加速度由正转负，做空。 出场 周期较短的唐安奇通道反向突破 Art跟踪止损 策略收益 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 策略代码
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