【点宽专栏】股票、期货量化投资策略系列（一）基于AT量能-MATLAB

最新推荐文章于 2021-11-26 10:24:15 发布
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本文介绍了使用MATLAB实现的一种基于AT量能的网格交易策略，该策略通过资金管理，当价格突破高点时入场，设定10%止损和11%止盈。在盈利超过11%时上移止损止盈并增加入场资金。仅进行多头交易，入场条件包括唐安奇通道上轨突破和加速度由负转正，出场则依据短期通道反向突破及Art跟踪止损。

图片
网格资金管理（突破进场）

策略原理

将资金分为N份，采取突破高点的形式入场，止损为10%，止盈为11%

如果该份资金获利超过11%，则上移止盈止损线，且启动下一份资金抛点入场。

仅多头入场

策略收益

在这里插入图片描述
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策略代码

在这里插入图片描述
Retrace

入场

突破唐奇案上轨，且加速度由负转正，做多。

突破唐奇案下轨，且加速度由正转负，做空。

出场

周期较短的唐安奇通道反向突破

Art跟踪止损

策略收益
在这里插入图片描述

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