时间序列分析——ARIMA模型预测(R)

  1. 读取数据( scan() read.csv() 等函数, row.names 参数可以用来指定索引列)

  2. 转换成时间序列( ts() 函数,注意 frequency 参数取值设置:
    http://m.blog.youkuaiyun.com/blog/u014032673/41984147

  3. 观察检验时间序列是否平滑,对不平滑的时间序列要进行差分( diff() 函数),差分的阶数= arima(p,d,q) 中d参数的值

  4. acf()和 pacf()两个函数分别查看时间序列的自相关图和偏自相关图,并得出相应的q,p值

  5. 模型初步选择,可以用函数

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