组合投资的风险与回报概述及 MATLAB 实现

组合投资的风险与回报概述及 MATLAB 实现

介绍：
组合投资是指将资金分散投资于多种不同资产的投资策略。通过组合投资，投资者可以实现风险分散，并在不同资产类别之间平衡风险和回报。本文将概述组合投资的风险与回报，并提供使用 MATLAB 进行组合投资分析的源代码示例。

1. 风险的概念与度量方法：
   风险是指投资中可能发生的损失或不确定性。在组合投资中，风险可以通过标准差、方差和协方差等方法进行度量。标准差衡量资产收益的波动性，方差衡量资产收益的离散程度，而协方差则度量不同资产之间的相关性。在 MATLAB 中，可以使用以下代码计算资产收益的标准差：

returns = [0.05, 0.03, 0.02, 0.04];