使用R语言进行Durbin-Watson检验：使用lrtest包的dwtest函数

使用R语言进行Durbin-Watson检验：使用lrtest包的dwtest函数

Durbin-Watson检验是一种用于检测线性回归模型残差的自相关性的统计方法。在R语言中，我们可以使用lrtest包中的dwtest函数来执行Durbin-Watson检验。本文将介绍如何使用该函数进行自相关检验，并提供相应的源代码示例。

步骤 1：安装和加载lrtest包
首先，我们需要安装并加载lrtest包。可以使用以下命令来完成安装和加载：

install.packages("lrtest")  # 安装lrtest包
library(lrtest)  # 加载lrtest包

步骤 2：准备数据
在执行Durbin-Watson检验之前，我们需要准备一个包含回归模型残差的数据集。假设我们已经拟合了一个线性回归模型，并获得了残差。在这个例子中，我们使用mtcars数据集，并拟合一个简单的线性回归模型，以演示Durbin-Watson检验的用法。

data(mtcars)  # 加载mtcars数据集

# 拟合线性回归模型
model <- lm(mpg ~ wt, data = mtcars)

# 提取残差
residuals <- residuals(model)

步骤 3：执行Durbin-Watson检验
一旦我们准备好了残差数据，就可以使用dwtest函数执行Durbin-Watson检验。该函数接受一个向量作为输入，并返回Durbin-Watson统计量的值和对应