贝叶斯估计与结构风险最小化

贝叶斯估计与结构风险最小化
最新推荐文章于 2023-09-30 12:21:46 发布
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博客围绕贝叶斯估计与结构风险最小化展开，但具体内容缺失，无法提供更多关键信息。
2.2_最小风险贝叶斯决策
2301_79449205的博客
11-28 1313
本节考虑了在有风险的情况下，该选择什么样的决策，同时我们也发现，在风险一致的情况下，最小风险贝叶斯决策就是最小错误率贝叶斯决策。
贝叶斯风险（Bayes Risk）
fangfanglovezhou的博客
05-23 3989
贝叶斯风险（Bayes Risk）
理解结构风险最小化
qq_43684686的博客
05-05 888
结构风险最小化从数据中学习经验风险/经验损失经验风险最小化结构经验最小化 从数据中学习 经验风险/经验损失 经验风险最小化 认为经验风险最小的就是最优的模型 因此求解最优化问题： 其中F是假设空间， 当样本容量足够大时，经验风险可以有很好的学习效果，比如：极大似然估计就是经验风险最小化的一个例子，当模型是条件概率分布，损失函数是对数损失函数时，经验风险最小化等价于极大似然估计 然而当样本容...
贝叶斯风险
RSstudent的博客
09-19 1835
贝叶斯风险
特定条件下经验风险最小化等价于极大似然估计的证明
njustzj001的专栏
04-09 1万+
看过李航老师的《统计学习方法》的同学都知道，机器学习（统计学习）的三要素为：模型、策略、和算法。其中，模型就是所要学习的条件概率分布或者决策函数。模型的假设空间包含所有可能的条件概率分布或决策函数。统计学习的目标在于从假设空间中选取最优模型。其中的两种选择最优模型的策略就是经验风险最小化和结构风险最小化。而算法负责根据策略求解出最优模型。 今天我尝试着给出《统计学习方法》第9页的“当模型是条件概
基于贝叶斯算法的证券市场风险研究
简简单单
12-22 1625
【摘要】 证券市场风险是指由于受到各种不确定因素引起证券市场价格非理性剧烈变动及证券资产迅速贬值，从而使市场行为主体可能受到损失。风险事件是风险产生的必要条件，是直接导致损失发生的不确定性事件，也是导致证券市场风险结果的直接原因。本文基于贝叶斯算法对于证券市场风险进行研究，在原有VaR算法的基础上，综合运用贝叶斯算法和GARCH-POT 模型构建新的模型算法，使用一种特殊的蒙特卡罗方法MCMC算法进行抽样。考虑金融时序的特征，采用两阶段分布模型度量证券市场风险，分布的中间部分采用GARCH模型拟合，尾部.
结构化风险最小、VC维到SVM的理解
热门推荐
huruzun的专栏
12-08 1万+
结构化风险最小、VC维到SVM的理解 ，理解SVM背后的数学原理！
最小风险贝叶斯
12-20
基于最小风险的贝叶斯决策，模式识别课程，代码采用Matlab编写，其中用到的时求先验概率，后验概率，决策上有点小问题，缺个决策表
证明模型是条件概率分布，当损失函数是对数损失时，经验风险最小化等价于极大似然估计。
authorized_keys的博客
10-18 2427
———————————————— 版权声明：本文为优快云博主「fxnfk」的原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接：https://blog.youkuaiyun.com/familyshizhouna/article/details/70160782 ———————————————— 李航 《统计学习方法》 第一章 习题 2. 通过经验风险最...
MATLAB代码最小风险贝叶斯决策
06-28
一个最小风险贝叶斯决策的程序，很不错，推荐。
贝叶斯决策包含最小风险和最小错误概率两种情况的仿真
12-01
贝叶斯决策包含最小风险和最小错误概率两种情况的仿真MATLAB代码
经验风险最小化与极大似然估计概念
asdwt123的专栏
08-29 529
概念理解
贝叶斯决策之最小平均风险
孤狼北望
10-12 2819
一 、最小平均风险来源： 最小化分类错误率实质上是根据后验概率的最大值进行分类，即，然而不同事件分类错误导致的风险大小不同（例如：癌症误判时癌症判断为无癌导致的风险大于无癌判断为癌症），为取得最小的风险，提出最小平均风险。 二、公式： 其中 表示把第j类错分为第类的惩罚因子。 而由组成的矩阵 称为风险矩阵且对角线元素都为0（对角元素无误判）  ...
经验风险最小化和结构风险最小化
qq_43703185的博客
10-26 604
原文链接：https://blog.youkuaiyun.com/zhang_shuai12/article/details/53064697 在假设空间、损失函数以及训练集确定的情况下，经验风险函数就可以确定。假设给定一个数据集： 模型f(x)关于训练数据集的平均损失成
极大似然估计与经验风险最小化
BlockheadLS的博客
06-16 1211
经验风险最小化、结构风险最小化、极大似然估计、最大后验概率估计...||《统计学习方法》李航_第1章_蓝皮（学习笔记）
Rlin_by的博客
05-11 2135
第1章 统计学习方法概论监督学习统计学习三要素模型策略（经验风险和结构经验风险）判别模型与生成模型补充（含课后作业）MLE、MAP和贝叶斯估计证明经验风险最小化等价于极大似然估计（在特定条件下）证明结构风险最小化与最大后验概率等价（在特定条件下）贝叶斯估计 挑重点记录一下。 监督学习 监督学习有一个重要的假设：设输入的随机变量XXX和YYY遵循联合概率分布P(X,Y)P\left( {X,Y} \...
模式识别——统计决策方法——最小风险贝叶斯决策
m0_62895602的博客
09-30 1759
​ 现在再回到猜硬币的那个简单的例子上来。前面给出的是在最小错误率的原则下得到的决策规则，但是，根据具体的场合不同，我们应关心的有可能并不仅仅是错误率，而是错误所带来的损失：毕竞，把一角误认为是五角与把五角误认为是一角所带来的损失是不同的。​ 同样，在癌细胞识别的例子中，我们不但应该关心所作的决策是否错误，更应该关心决策错误所带来的损失惑风险。比如，如果把正常细胞误判为癌细胞，会给病人带来精神上的负担和不必要的进一步检查，这是一种损失；
经验风险最小化的证明
weixin_47532216的博客
11-11 457
  通过经验风险最小化推导极大似然估计。 证明模型是条件概率分布， 当损失函数是对数损失函数时， 经验风险最小化等价于极大似然估计。
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