CTP期货量化交易API报单、撤单响应规则

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#量化 #quant #ctp

于 2023-10-28 15:13:39 首次发布

本文详细解释了CTP期货交易接口中的响应函数，如OnRspOrderInsert和OnRtnOrder，以及报单和撤单请求的校验流程。还涉及了订单状态更新、流控规则（包括报单和交易所API流控）等内容。

一、响应函数

class CThostFtdcTraderSpi
{
	///报单录入请求响应
	void OnRspOrderInsert(CThostFtdcInputOrderField *pInputOrder, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};

	///报单操作请求响应
	void OnRspOrderAction(CThostFtdcInputOrderActionField *pInputOrderAction, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};

	///报单录入错误回报
	void OnErrRtnOrderInsert(CThostFtdcInputOrderField *pInputOrder, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo) {};

	///报单操作错误回报
	void OnErrRtnOrderAction(CThostFtdcOrderActionField *pOrderAction, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo) {};

	///报单通知
	void OnRtnOrder(CThostFtdcOrderField *pOrder) {};

	///成交通知
	void OnRtnTrade(CThostFtdcTradeField *pTrade) {};

	///错误应答
	void OnRspError(CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};
};

以上是 报单请求（ReqOrderInsert）与撤单请求（ReqOrderAction）可能涉及到的响应函数。

OnRsp与OnRtn的区别在于，OnRsp响应只有发起请求的会话连接能收到，同一账户的所有在线的会话连接都能收到OnRtn响应。

二、报单响应规则

1. 报单请求到达期货公司柜台，首先被柜台校验：

如果校验失败，柜台会给发起请求的会话连接一个附带错误信息的OnRspOrderInsert响应，并给该账户所有在线的会话连接一个附带错误信息的OnErrRtnOrderInsert响应。
如果校验通过，将请求转发给交易所系统的同时，柜台会给该账户所有在线的会话连接一个OnRtnOrder响应。此时订单在发往交易所系统的途中，所以响应信息中的订单状态为THOST_FTDC_OST_Unknown，且订单在交易所系统内唯一编号OrderSystemID尚未生成，值为空。

2. 订单到达交易所系统后，再次被校验：

如果交易所系统校验失败，账户所有在线的会话连接都会收到一个OnRtnOrder响应，其中OrderSubmitStatus值为THOST_FTDC_OSS_InsertRejected，且OrderStatus值为THOST_FTDC_OST_Canceled，OrderStatusMsg中是交易所系统返回的错误信息。
如果交易所系统校验通过，订单进入交易所的排队系统后，被按照价格优先、时间优先的原则撮合成交。
如果订单进入排队系统时未被撮合成交，账户所有在线的会话连接收到第二个OnRtnOrder响应，其中OrderStatus值为THOST_FTDC_OST_NoTradeQueueing，表示订单在排队中，是交易者见到的未成交单。响应信息中还会附带订单在交易所系统内的唯一编号OrderSysID。此后，每次订单状态的变化，账户所有在线的会话连接都可以收到OnRtnOrder响应，OrderStatus反映了最新的订单状态。如果有成交发生，会伴随OnRtnTrade响应。
如果订单进入排队系统时被撮合成交，将省略状态值为THOST_FTDC_OST_NoTradeQueueing的响应，第二个OnRtnOrder响应中的OrderStatus值为THOST_FTDC_OST_AllTraded或者THOST_FTDC_OST_PartTradedQueueing。

三、撤单响应规则

1. 与报单情况类似。撤单请求首先在期货公司柜台被校验：

如果校验失败，柜台会给发起请求的会话连接一个附带错误信息的OnRspOrderAction响应，并给账户所有在线的会话连接一个OnErrRtnOrderAction响应。
如果校验通过，柜台将撤单请求转发给交易所系统。

2. 撤单请求到达交易所系统后，再次被校验：

如果交易所系统校验通过，则撤单成功，该账户的所有在线的会话连接可以收到一个OnRtnOrder响应，其中OrderSubmitStatus值为THOST_FTDC_OSS_Accepted，OrderStatus为THOST_FTDC_OST_Canceled，表示订单被正常撤销。
如果交易所系统校验失败，该账户所有在线的会话连接都可以收到一个附带错误信息的OnErrRtnOrderAction响应。