100 Days Of ML Code 学习笔记-Day 3

多元线性回归

先看下数据：50_Startups.csv,相应的数据可以在：https://github.com/Avik-Jain/100-Days-Of-ML-Code/blob/master/datasets/50_Startups.csv中下载(右击“Raw”然后另存为即可)，多元线性回归方程式：y=b0+b1x1+b2x2+…+bnxn

回归分析的前提假设：
假设一：线性(Linearity)，自变量和因变量的关系是线性的；
假设二：同方差性(Homoscedasticity)，误差项方差应是常数；
假设三：多元正态性(Multivariate Normality)，误差项符合正态分布；
假设四：缺乏多重共线性(Lack of Multicollinearity)，自变量间相互独立。

虚拟变量陷阱：
分类变量不是numeric的，所以要将变量转换成虚拟变量，比如男和女，在回归模型中，“性别”这个变量,可虚拟出“男”和”女”两个变量，男性的话“男”值为1，”女”值为0；女性的话“男”值为0，”女”值为1；这里所说的虚拟变量陷阱是两个或多个变量高度相关的情况，简单地说，一个变量可以从其他变量中预测出来，那么这里就有一个重复的类别:如果我们去掉了男性类别(零女性值表示男性，反之亦然)。所以虚拟变量要比实际变量的种类少一个。

1.数据预处理：参见Day 1；

import numpy
import pandas